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python最优化入门一

· 最优化 · 21 分钟阅读
0. 环境pip install -U numpy scipy matplotlib cvxpy pulp ortools1. 通用套路与停止准则import numpy as np def grad_check(g, x, tol=1e-6): """梯度范数作为停止条件""" return np.linalg.norm(g) <...

最优化练习题一

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1) 凸集投影是非扩张(实际上更强:firmly nonexpansive)设闭凸集 $\mathcal C\subset \mathbb R^n$,投影记为 $P(x)=\Pi_{\mathcal C}(x)$。投影的一阶最优性:对任意 $z\in\mathcal C$,有$$ \langle x-P(x), z-P(x)\rangle \le 0. $$取 $z=P(y)$ 得 $\langl...

凸分析与优化基础笔记

· 最优化 · 14 分钟阅读
1. 凸集1.1 基本定义定义 1.1.1 (凸集)集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集,如果对于任意 $x, y \in C$ 和任意 $\theta \in [0,1]$,都有:$$ \theta x + (1-\theta)y \in C $$定义 1.1.2 (凸组合)点 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的凸组合是指形如:$$ \theta_1...